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Vortrag

Prof. Dr. Steven Kou

A Partitioning Algorithm for Markov Decision Processes and Its Applications to Market Microstructure (Abstract)

Um 16 - 18 Uhr am 31. Mai im Raum F428.

3. Weiterbildungstag der DGVFM am 16. Juni 2016 zum Thema „Structured and Unstructured Data - Insurance Analytics, Products and Risk Management of the Future.“     
Organisation:DGVFM unter der Leitung von Prof. Stefan Weber   
Anmeldung:Die Veranstaltung ist kostenlos. Nähere Informationen zu den Anmeldemodalitäten finden Sie hier.
Programm:Für Informationen klicken Sie bitte hier.

Vergangene Vorträge

Zürich – Hannover – Workshop
on Insurance and Financial Mathematics
14.04.2016
Actuarial Risk Management
14.15 Uhr Empfang
14.30 UhrBegrüßung
14.40 Uhr Dr. Philipp Keller, Deloitte AG
The foundations of the valuation of insurance liabilities
 
15.30 Uhr Prof. Dr. Enrico Biffis, Georgia State University
Some Insurance Valuation and Design Problems with Aggregate Risk
 
16.20 Uhr Kaffeepause

16.50 UhrProf. Dr. Roger Laeven, University of Amsterdam
Robust Optimal Stopping

17.40 Uhr

Dr. Thomas Wilson, Allianz SE
Value & Capital Management: A New Era

18.30 UhrBuffet
Zeit: 14:15 - 20:00 Uhr 
Veranstaltungsort: Deloitte AG Schweiz
General Guisan-Quai 38
CH-8022 Zürich
Room: Big Academy

Das Kolloquium wird von der Deutschen Aktuarvereinigung als Weiterbildung anerkannt.

Wir bitten um Anmeldung bis zum 07.04.2016 per E-Mail
an hammstochastik.uni-hannover.de

 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung.

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik" 09.12.2015
Systemic Risk in Financial Markets
14.15 Uhr Empfang
14.30 UhrBegrüßung
14.40 Uhr Prof. Dr. Rama Cont (Imperial College London)
Fire sales, endogenous risk and price-mediated contagion (Video)

 
15.30 Uhr Dr. Grzegorz Halaj (European Central Bank)
Liquidity stress testing in ABM framework
 
16.20 Uhr Kaffeepause

16.50 Uhr Prof. Dr. Agostino Capponi (Columbia University, New York)
Price contagion through balance sheet linkages (Video)

17.40 Uhr

Prof. Dr. Axel Gandy (Imperial College London)
A Bayesian Methodology for Systemic Risk Assessment in Financial Networks

18.30 UhrBuffet
Zeit: 14:15 - 20:00 Uhr 
Veranstaltungsort: NORD/LB,
Friedrichswall 10,
30159 Hannover

Das Kolloquium wird von der Deutschen Aktuarvereinigung als Weiterbildung anerkannt.

Wir bitten um Anmeldung bis zum 02.12.2015 per E-Mail an hammstochastik.uni-hannover.de

 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung.

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik" 05.11.2015
Current Challenges in Actuarial Mathematics
14.15 Uhr Empfang
14.30 UhrBegrüßung
14.40 Uhr Prof. Dr. Claudia Czado (Technische Universität München)
Dependence modeling using vine copulas in insurance (Video)

 
15.30 Uhr Prof. Dr. Alexander McNeil (Heriot-Watt University, Edinburgh)
Backtesting Trading Models Using Estimates of VaR, Expected Shortfall and Realized p-Values

 
16.20 Uhr Kaffeepause

16.50 Uhr Prof. Dr. Henryk Zähle (Universität des Saarlandes)
Nonparametric estimation of risk measures of collective risks
17.40 Uhr

Prof. Dr. Carole Bernard (Grenoble Ecole de Management)
Risk aggregation with dependence uncertainty (Video)


18.30 UhrBuffet
Zeit: 14:15 - 20:00 Uhr 
Veranstaltungsort: Hannoversche Lebensversicherung AG,
VHV-Platz 1,
30177 Hannover

Das Kolloquium wird von der Deutschen Aktuarvereinigung als Weiterbildung anerkannt.

Wir bitten um Anmeldung bis zum 29.10.2015 per E-Mail an hammstochastik.uni-hannover.de

 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung.

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik" 29.01.2015
Stochastische Analysis
14.15 Uhr Empfang
14.30 Uhr Prof. Dr. Mikhail Urusov (Universität Duisburg-Essen) 
Approximating irregular SDEs via iterative Skorokhod embeddings

 
15.20 Uhr Dr. Michael Hinz (Universität Bielefeld) 
Stochastic analysis for symmetric Markov processes and applications

 
16.10 Uhr Kaffeepause

16.40 Uhr Prof. Dr. Bohdan Maslowski (Karls-Universität Prag)
Linear PDEs Perturbed by Gaussian Noise


17.30 Uhr Dr. Leif Döring (ETH Zürich) 
Hölder-Hölder SDEs with Jumps


Zeit: 14:15 - 18:20 Uhr 
Veranstaltungsort: Leibniz Universität Hannover
Welfengarten 1, 30167 Hannover
Raum F 442

 

 

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik" 11.12.2014
The Future of Risk Measurement
14.15 Uhr Empfang
14.30 Uhr Dr. Michail Anthropelos (University of Piraeus)
Equilibria in Risk Sharing Games

 
15.20 Uhr Prof. Dr. Giacomo Scandolo (Università degli Studi di Verona)
Assessing financial model risk and an application to electricity prices

 
16.10 Uhr Kaffeepause

16.40 Uhr Dr. Pablo Koch-Medina (Universität Zürich)
Unexpected shortfalls of Expected Shortfall


17.30 Uhr

Prof. Dr. Birgit Rudloff (Princeton University)
Efficient trades in markets with proportional transaction costs


Zeit: 14:15 - 18:20 Uhr 
Veranstaltungsort: Leibniz Universität Hannover
Welfengarten 1, 30167 Hannover
Raum F 442

Das Kolloquium wird von der Deutschen Aktuarvereinigung als Weiterbildung anerkannt.

 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung.

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik" 27.11.2014
Risk and Regulation
14.15 Uhr Empfang
14.30 Uhr Prof. Dr. Philipp Hartmann (European Central Bank)
Melting down: Systemic financial instability and the macroeconomy

 
15.20 Uhr Prof. Dr. Giovanni Puccetti (Università degli Studi di Firenze)
An Academic Response to Basel 3.5

 
16.10 Uhr Kaffeepause

16.40 Uhr Dr. Michel Dacorogna (SCOR)
Solvency Capital Requirement: Tackling the One-Year Change from Another Angle


17.30 Uhr

Prof. Dr. Hans Föllmer (Humboldt-Universität zu Berlin)
Local vs. Global Risk Assessment


18.20 UhrBuffet
Zeit: 14:15 - 20:00 Uhr 
Veranstaltungsort: Talanx AG
Riethorst 2
30659 Hannover

Das Kolloquium wird von der Deutschen Aktuarvereinigung als Weiterbildung anerkannt.

Wir bitten um Anmeldung bis zum 20.11.2014 per E-Mail an hammstochastik.uni-hannover.de

 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung.

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik" 19.06.2014
Insurance and Demography
14.15 Uhr Empfang
14.30 Uhr Dr. Katja Hanewald (Bundesfinanzministerium)
Life Insurer Longevity Risk Management, Solvency and Shareholder Value

 
15.20 Uhr Prof. Dr. Oskar Goecke (FH Köln)
Collective saving schemes and return smoothing mechanism

 
16.10 Uhr Kaffeepause

16.40 Uhr Prof. Dr. Pietro Millossovich  (Cass Business School London)
Two Populations Stochastic Mortality Models and Longevity Basis Risk


17.30 Uhr

Cord-Roland Rinke (Hannover Rück)
Cross-country correlations of mortality improvements


18.20 UhrBuffet
Zeit: 14:15 - 20:00 Uhr 
Veranstaltungsort: KPMG im Dormero Hotel
Hildesheimer Straße 34-38
30169 Hannover

Das Kolloquium wird von der Deutschen Aktuarvereinigung als Weiterbildung anerkannt.

Wir bitten um Anmeldung bis zum 12.06.2014 per E-Mail an hammstochastik.uni-hannover.de

 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung.

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik" 28.05.2014
Risk Management and Risk Measures
14.15 Uhr Empfang
14.30 Uhr Dr. Valeria Bignozzi (ETH Zürich)
How superadditive can a risk measure be?

 
15.20 Uhr Prof. Dr. Antonis Papapantoleon (TU Berlin)
A Fourier Approach to the Computation of CV@R and Optimized Certainty Equivalents 

 
16.10 Uhr Kaffeepause

16.40 Uhr Dr. Irina Penner (Humboldt-Universität zu Berlin)
Risk assessment under model  ambiguity and uncertainty about the time value of money


17.30 Uhr

Dr. Zach Feinstein (Princeton University)
Set-Valued Risk Measures and Systemic Risk 


Zeit: 14:15 - 18:20 Uhr 
Veranstaltungsort: Leibniz Universität Hannover
Welfengarten 1, 30167 Hannover
Raum F 428

Das Kolloquium wird von der Deutschen Aktuarvereinigung als Weiterbildung anerkannt.

 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung.

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik" 23.01.2014
Modern Risk Management of Insurance Firms
14.15 Uhr Empfang
14.30 Uhr Prof. Dr. Alexander Schied (Universität Mannheim)
Comparative and qualitative robustness for law-invariant risk measures 

 
15.20 Uhr Dr. Dirk Tasche (Financial Services Authority London)
Expected Shortfall is not elicitable - so what?

 
16.10 Uhr Kaffeepause

16.40 Uhr Prof. Dr. Mario Wüthrich (ETH Zürich) 
From Ruin Theory to Solvency in Non-Life Insurance


17.30 Uhr

Prof. Dr. Meinrad Dreher, LL.M. (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Die Einführung eines gruppenweiten Risikomanagements

18.20 Uhr Buffet
Zeit: 14:15 - 20:00 Uhr 
Veranstaltungsort: HDI-Gerling, HDI-Platz 1,
30659 Hannover

Das Kolloquium wird von der Deutschen Aktuarvereinigung als Weiterbildung anerkannt.

Wir bitten um Anmeldung bis zum 16.01.2014 per E-Mail an hammstochastik.uni-hannover.de

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung.

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik" 21.11.2013 
Affine Processes and their Applications in Financial Mathematics
14.15 Uhr Empfang
14.30 Uhr Prof. Dr. Johannes Muhle-Karbe (ETH Zürich)
Asymptotic power utility-based pricing and hedging 

 
15.20 Uhr

Dr. Christa Cuchiero (TU Wien) 
An HJM approach for multiple yield curves

 

16.10 Uhr Kaffeepause

16.40 Uhr Prof. Dr. Peter Spreij (Universität von Amsterdam)
The affine transform formula for affine jump-diffusions with a general closed convex state space

 
17.30 Uhr Prof. Dr. Jan Kallsen (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) 
On modelling the term structure of stock options 

Zeit: 14:15 - 18:20 Uhr 
Veranstaltungsort: Leibniz Universität Hannover
Welfengarten 1, 30167 Hannover
Raum F 428

Das Kolloquium wird von der Deutschen Aktuarvereinigung als Weiterbildung anerkannt.

 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung.

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik" 27.06.2013
Stochastic Analysis
14.15 Uhr Empfang
14.30 Uhr Prof. Dr. Peter Friz (TU Berlin)
Information Content of Iterated Integrals and Applications

 
15.20 Uhr Prof. Dr. Steffen Dereich (Westfälische Wilhelms-Universität Münster)
Multilevel Monte-Carlo Algorithms for Lévy-driven SDEs
 
16.10 Uhr Kaffeepause

16.40 Uhr Prof. Dr. Arnulf Jentzen (ETH Zürich)
Regularities and Approximations for Nonlinear Stochastic Differential Equations and their Kolmogorov Partial Differential Equations


17.30 Uhr Prof. Dr. Jan van Neerven (TU Delft)
Stochastic Maximal Regularity 


Zeit: 14:15 - 18:20 Uhr 
Veranstaltungsort: Leibniz Universität Hannover
Welfengarten 1, 30167 Hannover
Raum F 428

Das Kolloquium wird von der Deutschen Aktuarvereinigung als Weiterbildung anerkannt.

 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung.

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik" 16.05.2013
The Future of Life Insurance
14.15 Uhr Empfang
14.30 Uhr Prof. Dr. Ralf Korn (TU Kaiserslautern)
Guarantees – Past, Present, Future?

 
15.20 Uhr Prof. Dr. Antje Mahayni (Universität Duisburg-Essen)
Optimizing Proportional Portfolio Insurance Strategies – From Theory to Practice
 
16.10 Uhr Kaffeepause

16.40 Uhr Prof. Dr. Matthias Fahrenwaldt (EBZ Business School Bochum)
Sensitivities of Market Reserves

17.30 Uhr

Dr. Michael Pannenberg (HDI Lebensversicherung AG)
Garantien AAAA – Vier Anmerkungen zur Zukunft der Lebensversicherung

18.20 Uhr Buffet
Zeit: 14:15 - 20:00 Uhr 
Veranstaltungsort: Hannoversche Lebensversicherung AG,
VHV-Platz 1, 30177 Hannover

Das Kolloquium wird von der Deutschen Aktuarvereinigung als Weiterbildung anerkannt.

Wir bitten um Anmeldung bis zum 09.05.2013 per E-Mail an hammstochastik.uni-hannover.de

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung.

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik" 17.01.2013
Risk Management and Reinsurance
14.15 Uhr Empfang
14.30 Uhr Prof. Dr. Judith C. Schneider (Universität Münster)
On Capped Product Designs
 
15.20 Uhr Prof. Dr. Matthias Scherer (TU München)
Hierarchical Factor Copulas for Insurance Portfolios
 
16.10 Uhr Kaffeepause

16.40 Uhr Dr. Olaf Menkens (Dublin City University)
Worst-Case-Optimal Dynamic Reinsurance for Large Claims

17.30 Uhr Prof. Dr. Michael Fröhlich (Hochschule Regensburg)
Reinsurance-Pricing


18.20 Uhr Buffet
Zeit: 14:15 - 20:00 Uhr 
Veranstaltungsort: VGH Versicherungen, Schiffgraben 4, 30159 Hannover, Haus D
Der Eingang in das Haus D und die Einfahrt in die Tiefgarage befinden sich im Warmbüchenkamp.

Das Kolloquium wird von der Deutschen Aktuarvereinigung als Weiterbildung anerkannt.

Wir bitten um Anmeldung bis zum 10.01.2013 per E-Mail an knispelstochastik.uni-hannover.de

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung.

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik" 08.11.2012
Stochastische Analysis
14.15 Uhr Empfang
14.30 Uhr Dr. Onno van Gaans (Leiden University)
Stochastic integration for Banach space valued functions with respect to Levy processes

 
15.20 Uhr Prof. Dr. Erika Hausenblas (Montanuniversität Leoben)
Controllability Properties and Support Theorems for SPDEs driven by a Levy process

 
16.10 Uhr Kaffeepause

16.40 Uhr Prof. Dr. Szymon Peszat (Instytut Matematyczny PAN)
Time regularity of solution to linear SPDE driven by Levy noise


17.30 Uhr Prof. Dr. Michael Röckner (Universität Bielefeld)
Regularization of ordinary and partial differential equations by noise
Zeit: 14:15 - 18:20 Uhr 
Veranstaltungsort: Leibniz Universität Hannover
Welfengarten 1
30167 Hannover
Raum F428
Das Kolloquium wird von der Deutschen Aktuarvereinigung als Weiterbildung anerkannt.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung.

Oberseminar

Prof. Dr. Ludger Rüschendorf  
(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

Stochastic dependence and risk bounds

Freitag, den 20.07.2012, 10 Uhr
Hermann-Windel-Saal (Raum 141, Gebäude 1105)

 

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik" 08.06.2012
Financial Engineering
14.15 Uhr Empfang
14.30 Uhr Prof. Dr. Daniel Bauer (Georgia State University Atlanta)
Modeling the Forward Surface of Mortality: Basic Setup and Extensions
 
15.20 Uhr Prof. Dr. Ralf Wunderlich (TU Cottbus)
Optimal Portfolio Policies Under Bounded Expected Loss and Partial Information
 
16.10 Uhr Kaffeepause
16.40 Uhr Prof. Dr. Dirk Becherer (Humboldt-Universität zu Berlin)
Market Consistent Valuation and Model Uncertainty: A No-good Deal Perspective

17.30 Uhr Dr. Andrea Macrina (King‘s College London)
Coherent Asset Pricing 
Zeit: 14:15 - 18:20 Uhr 
Veranstaltungsort: Leibniz Universität Hannover
Welfengarten 1
30167 Hannover
Raum F428
Das Kolloquium wird von der Deutschen Aktuarvereinigung als Weiterbildung anerkannt.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung.


LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik" 20.04.2012
Mortality and Longevity
14.15 Uhr Empfang

14.30 Uhr Dr. Claudia Prévôt (Hannover Rück)
Modelling and evaluating longevity risk - case study UK

15.20 Uhr Dr. Thomas Møller (PFA Pension Copenhagen)
Hedging systematic mortality risk with mortality derivatives

16.10 Uhr Kaffeepause

16.40 Uhr Prof. Dr. Enrico Biffis (Imperial College London)
Stochastic mortality under measure changes

17.30 Uhr Prof. Dr. Andrew Cairns (Heriot-Watt University Edinburgh)
Robust hedging of longevity risk



18.20 Uhr Buffet
Zeit: 14:15 - 20:00 Uhr 
Veranstaltungsort: Talanx AG
Riethorst 2
30659 Hannover
Das Kolloquium wird von der Deutschen Aktuarvereinigung als Weiterbildung anerkannt.
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos. Wir bitten um Anmeldung per E-Mail an knispelstochastik.uni-hannover.de.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung.

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik"

Aktuelle Entwicklungen in der Finanzmathematik


14.15 Uhr     Empfang

14.30 Uhr     Prof. Dr. Martin Keller-Ressel (TU Berlin)
                       Large deviations and stochastic volatility with jumps:
                       asymptotic implied 
volatility for affine models

15.20 Uhr     Prof. Dr. Stefan Ankirchner (Universität Bonn)
                       Price sensitive liquidation in continuous-time

16.10 Uhr     Kaffeepause

16.40 Uhr     Dr. Samuel Drapeau (Humboldt-Universität zu Berlin)
                       Minimal supersolutions of BSDEs and robust hedging

17.30 Uhr     Prof. Dr. Michal Barski (Universität Leipzig)
                       Bond markets with Levy noise

27.01.2012

Zeit:
Veranstaltungsort:

14:15 - 18:20 Uhr 
Leibniz Universität Hannover
Welfengarten 1
30167 Hannover
Raum F428

 
 

Das Kolloquium wird von der Deutschen Aktuarvereinigung als Weiterbildung anerkannt.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung.

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik"

Aktuelle Entwicklungen in der Versicherungsmathematik

 

14.15 Uhr     Empfang

14.30 Uhr     Dr. Jürgen Bierbaum (Alte Leipziger)
                       Reservierung von Garantiefondsprodukten

15.20 Uhr     Prof. Dr. Nadine Gatzert (Universität Erlangen-Nürnberg)
                       Mortality risk and its effect on shortfall and risk
                       management in life insurance

16.10 Uhr     Kaffeepause

16.40 Uhr     Prof. Dr. Dietmar Pfeifer (Universität Oldenburg)
                       Modellierung stochastischer Abhängigkeiten von Risiken
                       in der Sachversicherung

17.30 Uhr     Prof. Dr. Mario Valentin Wüthrich (ETH Zürich)
                       Inflation and correlations in claims run-off triangles

18.20 Uhr     Buffet

 

13.01.2012

Zeit:
Veranstaltungsort:

14:15 - 20:00 Uhr 
Concordia Versicherungen
Karl-Wiechert-Allee 55
30625 Hannover

 
 

Das Kolloquium wird von der Deutschen Aktuarvereinigung als Weiterbildung anerkannt.

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos. Wir bitten um Anmeldung bis zum 06.01.2012 per E-Mail an

knispelstochastik.uni-hannover.de.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung.

 

 

Vortrag

Kolja Loebnitz (University of Twente)

Liquidity risk meets Economic Capital and RAROC

06.12. 2011

Zeit:
Veranstaltungsort:

14:00 
Raum F448

 

Forschungsseminar

Prof. Dr. Markus Riedle
Levy processes in Banach spaces

Prof. Dr. Matthias Fahrenwaldt

Operator perspective on BSDEs

 27.09. 2011

Zeit:
Veranstaltungsort:
14:00 - 16:30 Uhr 
Raum F442 

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik"

Risikomanagement und Risikomaße


Prof. Dr. Roger Laeven (Tilburg University)
Entropy Coherent and Entropy Convex Measures of Risk 

Dr. Beatrice Acciaio (Universität Wien & University of Perugia)
Risk assessment for uncertain cash flows: Model and discounting ambiguity

Dr. Claudia Ravanelli (EPF Lausanne)
Pareto optimal allocations for law invariant robust utilities

Prof. Dr. Berend Roorda (University of Twente)
Three reasons for WEAK time consistency: smarter risk measures, better foundation for handling market frictions, and the possibility to combine long and short term considerations

 

 15.07.2011

Zeit:
Veranstaltungsort:
14:15 - 18:30 Uhr 
Leibniz Universität Hannover
Welfengarten 1
30167 Hannover
Raum F442

Das Kolloquium wird von der Deutschen Aktuarvereinigung als Weiterbildung anerkannt.

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos. Wir bitten um Anmeldung bis zum 17.06.2011 per E-Mail an

knispelstochastik.uni-hannover.de.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung.

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik"

Quantifizierung von Versicherungs- und Finanzmarktrisiken


Prof. Dr. Francesca Biagini (LMU München) 
Evaluating hybrid products: the interplay between financial and insurance markets

Prof. Dr. Marcus Christiansen (Universität Ulm)
Safety margins for unsystematic biometric risk in life and health insurance

Prof. Dr. Enrico Biffis (Imperial College London)
Optimal insurance with counterparty default risk

Prof. Dr. Ludger Overbeck (JLU Gießen)
New developments in applied credit portfolio modeling

 

 24.06. 2011

Zeit:
Veranstaltungsort:
14:15 - 18:30 Uhr 
Talanx AG 
Riethorst 2
30659 Hannover
SchuTa 1 & SchuTa 2

Das Kolloquium wird von der Deutschen Aktuarvereinigung als Weiterbildung anerkannt.

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos. Wir bitten um Anmeldung bis zum 17.06.2011 per E-Mail an

knispelstochastik.uni-hannover.de.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung.

  

Prof. Dr. Mogens Steffensen (University of Copenhagen)

  Some solvable portfolio problem with quadratic and
  collective objectives

Prof. Dr. Rüdiger Frey (Universität Leipzig)

  Optimal Securitization Strategies for Commercial Banks:
  an Impulse Control Approach

Prof. Dr. Antoon Pelsser (Maastricht University)

  Robustness, Ambiguity and Pricing in Incomplete Markets

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik"

07.01.2011  

  

  

Prof. Dr. Semyon Malamud (EPF Lausanne)

  Information Percolation in Segmented Markets

Prof. Dr. Alexander Schied (Universität Mannheim)

  A robust order execution strategy in the Almgren-Chriss framework

Prof. Dr. Jan Kallsen (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)

  First order approximations in derivative hedging and pricing

LUH-Colloquium "Insurance and Financial Mathematics" 

26.11.2010  

  

Prof. Dr. Michael Kupper (Humboldt-Universität zu Berlin)

  Risk Preferences and their Robust Representation

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik"
17:00 Uhr, F 428

08.07.2010  

  

Prof. Dr. Holger Drees (Universität Hamburg)

  Extremale Abhängigkeiten bei Zeitreihen

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik"
16:00 Uhr, F 107

07.07.2010  

  

Prof. Dr. Christian Hipp (Universität Karlsruhe)

  Dynamische Steuerung in Versicherungsmodellen

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik"
17:00 Uhr, F 428

17.06.2010  

  

Prof. Dr. Moritz Kaßmann (Universität Bielefeld)

  Jump processes and integro-differential operators

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik"
17:00 Uhr, F 428

03.06.2010  

  

Prof. Dr. Axel Munk (Georg-August-Universität Göttingen)

  Statistical Multiscale Analysis:
  From Biomembranes to Biomolecular Microscopy

Prof. Dr. Markus Reiß (Humboldt-Universität zu Berlin)

  Asymptotic equivalence for volatility models under microstructure
  noise

NTH-Kolloquium
16:30 Uhr, F 442

07.05.2010  

  

Dr. Stefan Jaschke (Munich Re)

  Valuation and Risk Management of Life Reinsurance

LUH-Kolloquium "Versicherungs- und Finanzmathematik"
17:00 Uhr, F 428

22.04.2010  

  

Prof. Dr. Karsten Steffens (Leibniz Universität Hannover)

  Diskriminanzanalyse

16:30 Uhr, Hermann-Windel Hörsaal (Welfengarten 1A, 1105)

14.01.2010  

  

Dr. Christoph Frei (Ècole Polytechnique, Paris) 
Dr. Mitja Stadje (Eurandom Technical University of Eindhoven)
Dr. Daniel Alai (ETH Zürich)
Dr. Marcus C. Christiansen (Universite Catholique de Louvain)

  Zeitplan & Abstracts

10:00 Uhr, A 320

05.01.2010  

  

Prof. Dr. Hans Föllmer (Humboldt-Universität zu Berlin)

  Risiko, Modellrisiko und Kalkül: zur Rolle der Mathematik auf den
  Finanzmärkten

17:15 Uhr, Kleiner Physikhörsaal (F 342)

15.12.2009