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Oberseminar Stochastik WS 2016/17

Dienstags, 16 - 18 Uhr im Raum F442
18.10

Dr. Miryana Grigorova (Kompetenzzentrum Versicherungswissenschaften, Hannover)
Optimal stopping with g-expectations and reflected BSDEs: beyond the right-continuous case

01.11

Stephan Gufler (Goethe-Universität Frankfurt)
Austauschbare Ultrametriken und markierte metrische Maßräume

08.11

Prof. Dr. B. Rajeev (Indian Statistical Institute, Bangalore Centre) 
On the connection between SPDE's and diffusions arising out of an SDE

15.11Prof. Dr. Stefan Tappe
Statistik von Gauß'schen Zufallsvariablen mit Werten in Hilberträumen

29.11

Michael Fiedler (Universität Paderborn)
Die Varianz von Teilchenpositionen in zweidimensionalen Punktteilchen Modellen

17.01

Prof. Dr. Martin Grothaus (Technische Universität Kaiserslautern)
Hypokoerzivität für Stochastische Partielle Differentialgleichungen

 

24.01

Dr. Toshiyuki Nakayama (Tokyo, Japan)
Support theorem for infinite dimensional SDE's with unbounded operators

31.01
(16.00-16.35)
Dr. C. Franz (Deutsche Postbank)
Quantitavites Kreditrisikomanagement in Banken
31.01
(16.45-17.45)
Prof. Dr. H. Luschgy (Universität Trier)
Optimale Quantisierung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Oberseminar Stochastik SS 2016


Dienstags, 16 - 18 Uhr im Raum F428
05.04

Prof. Dr. Lutz Mattner (Universität Trier)
Neues zum Satz von Berry-Esseen

12.04

Kerstin Awiszus
Modeling and Measuring Systemic Risk

10.05

Prof. Dr. Barbara Gentz (Universität Bielefeld)
Synchronization of noisy coupled oscillators and mean transition times for irreversible diffusions

24.05

Dr. Sebastian Riedel (TU Berlin)
Rough paths, stochastische Differenzialgleichungen und zufällige dynamische Systeme

31.05

Prof. Dr. Steven Kou (National University of Singapore)
A Partitioning Algorithm for Markov Decision Processes and Its Applications to Market Microstructure

07.06

Prof. Dr. Felix Lindner (TU Kaiserslautern)
Zur numerischen Approximation stochastischer PDEs mit Lèvy-Rauschen

28.06Dr. Boris Buchmann (Australian National University, Canberra)
Weak Subordination of Multivariate Lèvy Processes

12.07Prof. Dr. Dirk Blömker (Universität Augsburg)
Stochastic PDEs and Lack of Regularity (A Surface Growth Equation with Noise: Existence, Uniqueness, and Blow-up)

 

Oberseminar Stochastik WS 2015/16


Dienstags, 14 - 16 Uhr im Raum B302
20.10 Thomas Salfeld
Logistic-Type Hazard Rate Model
03.11 Prof. Dr. Anja Sturm (Georg-August-Universität Göttingen)
Über starke Eindeutigkeit für die stochastische Wärmeleitungsgleichung mit farbigem Rauschen
17.11Julian Gerstenberg 
Ein Limesbegriff für Wörter und stochastische Symmetrien
24.11

Prof. Dr. Arnold Janssen (Universität Düsseldorf)
Preferences of goodness-of-fit-tests: A survey about the analysis of nonparametric power functions 

19.01

Anna-Maria Hamm
Liquidity-Adjusted Risk Measures

26.01

Tahirivonizaka Rahantamialisoa
Stochastic partial differential equations driven by martingale field

 

Oberseminar Stochastik SS 2015


Dienstags, 14 - 16 Uhr im Raum A310
19.05 Klaas Hagemann
Doob-Martin-Rand-Theorie und asymptotische Rekordanzahlen
16.06Vincent Wegner
Grenzwertsätze für zufällige Permutationen
23.06 Daniel Gaigall
Vergleich von statistischen Tests im verbundenen und unabhängigen Stichprobenfall
30.06    Tahirivonizaka Rahantamialisoa
Stochastic integrals with respect to random fields

07.07 Piet Porkert (Technische Universität Wien)
Poissonsche Mischverteilungen, zufällige Summen, steinsche Methode und Stichprobenverzerrung 

14.07Prof. Dr. René Schilling (Technische Universität Dresden)
Kurzzeitverhalten von Lévy- und Lévy-typ Prozessen

21.07Prof. Dr. Thomas Richthammer (Universität Hildesheim)
Fluktuationen von Teilchenpositionen im Harte-Scheiben-Modell