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Abschlussarbeiten (seit 2008)

2012

 

  • Counterparty Risk of CDSs in Markov Copula Models
    Masterarbeit

  • Stochastic Root Finding for Optimized Certainty Equivalents
    Masterarbeit

2011

  • Zur Existenz von ε-Nash-Gleichgewichtspunkten bei Zweipersonenspielen
    Bachelorarbeit

  • Ein Urnenmodell mit zufälligen Ausdünnungen und Auffüllungen
    Bachelorarbeit

  • Der χ^2-Test zur Prüfung der Gleichwahrscheinlichkeit der Lottozahlen
    Bachelorarbeit

  • Die Efronschen Würfel
    Bachelorarbeit

  • Poisson-Approximation beim Sammeln von Bilderserien
    Bachelorarbeit

  • Prediction of Outstanding Payments in a Poisson Cluster
    Bachelorarbeit

  • Credibility Theory für Chain-Ladder-Verfahren
    Bachelorarbeit

  • Statistische Analyse von Abhängigkeiten
    Bachelorarbeit

  • Marktkonsistente Bewertung von Versicherungsprodukten in unvollständigen Märkten
    Diplomarbeit

  • Counterparty-Risiko bei Credit Default Swaps
    Diplomarbeit

  • Der Satz von Radon-Nikodym
    Bachelorarbeit

  • Die Null-Eins-Gesetze von Kolmogorov und Hewitt-Savage
    Bachelorarbeit

  • Der Satz von de Finetti, mit Anwendungen auf Urnenmodelle
    Bachelorarbeit

  • Das Gesetz vom iterierten Logarithmus
    Bachelorarbeit

2010

  • Stochastische Modelle mit zeitlich gekoppelten Ereignissen: Rekonstruktion der Zuordnung und Schätzen der Verzögerungsverteilung
    Dissertation

  • Markov-Darstellungen diskreter zufälliger Strukturen
    Diplomarbeit

  • Stochastische Simulation diskreter Strukturen mit Rückwärtskoppelungen von Markov-Ketten
    Bachelorarbeit

  • Geschwindigkeit der Konvergenz gegen die stationäre Verteilung bei endlichen Markov-Ketten
    Bachelorarbeit

  • Tractable Dynamic Risk Measures and BSDEs
    Diplomarbeit

  • Risk Measures and Stochastic Root Finding
    Bachelorarbeit

  • Maximin- und Bayessche optimale Versuchspläne für Regressionsmodelle
    Diplomarbeit

  • Stochastische Spiele mit vom Wetteinsatz abhängigen Gewinnwahrscheinlichkeiten
    Masterarbeit

  • Poisson-Approximation für ein Besetzungsproblem mit Kollisionen
    Bachelorabeit

  • Ein Urnenmodell mit Anwendungen in der Approximationstheorie
    Bachelorarbeit 

2009

  • Schätzverfahren für den Extremwert-Index
    Diplomarbeit
  • Grenzwertsätze für Poisson-Shot-Noise Prozesse
    Bachelorarbeit
  • Dividendenzahlungen im zusammengesetzten Binomialmodell der Risikotheorie
    Diplomarbeit
  • Großschäden in der Rückversicherung
    Diplomarbeit
  • Lücken in Stichproben aus diskreten Verteilungen
    Diplomarbeit
  • Zufällige Zerlegung natürlicher Zahlen: Das Bernoulli-Sieb
    Diplomarbeit
  • Zur asymptotischen Verteilung der Eigenwerte zufälliger Matrizen
    Diplomarbeit
  • Ein Anpassungstest für Copula-Modelle
    Diplomarbeit
  • Integral-Typ-Testgrößen basierend auf empirischen Likelihood-Quotienten
    Diplomarbeit
  • Mehrdimensionale Risikotheorie bei interagierenden Schadenzahlen
    Diplomarbeit
  • Ein Vorwärts-Algorithmus zur Lösung von Problemen des optimalen Stoppens
    Bachelorarbeit
  • Pickands-Koordinaten bei zweidimensionalen Extremwertverteilungen und verallgemeinerten Pareto-Modellen
    Diplomarbeit

 

2008

  • Schätz- und Testverfahren für Copulas
    Diplomarbeit
  • Schätzverfahren für Verzerrungsparameter bei Risikomaßen
    Diplomarbeit
  • Ein Ruin-Problem bei einem Spiel mit n Spielern
    Bachelorarbeit
  • Optimale zwei-periodische Repeated Measurement Designs
    Diplomarbeit
  • Die Koppelmethode bei der Analyse von Markov-Ketten
    Bachelorarbeit
  • Nichtparametrische Schätzer von Ruinwahrscheinlichkeiten in verallgemeinerten Risikoprozessen
    Diplomarbeit
  • Zur Differenzierbarkeit von Funktionalen von Risikoprozessen
    Diplomarbeit
  • Die Steinsche Methode bei der Poisson-Approximation
    Bachelorarbeit
  •  Approximation von Eigenwerten von Wishart-Matrizen durch Nullstellen von Laguerre-Polynomen
    Diplomarbeit