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Versicherungs- und Finanzmathematik

Versicherungs- und Finanzmathematik bilden einen neuen Schwerpunkt in Lehre und Forschung an der Leibniz Universität Hannover. Etabliert wurde der Lehrstuhl von Professor Dr. Weber im Jahr 2009 im Rahmen einer erfolgreichen Kooperation von Universität und Wirtschaft. Ein Teil der Personalkosten wird von Hannoverschen Versicherungsunternehmen finanziert. Besonders enge Kontakte bestehen zu Versicherungen in Norddeutschland sowie zu verschiedenen inter-nationalen Finanzunternehmen.

Studierende können sich ab sofort im Studiengang Mathematik auf Versicherungs- und Finanzmathematik spezialisieren. Die fundierte theoretische Ausbildung wird durch Einblicke in die Praxis ergänzt. Im Mittelpunkt der Forschung stehen aktuelle Fragen zum Risikomanagement, zur Bewertung und Absicherung von Finanz- und Versicherungsprodukten sowie zu optimalen Investitionsstrategien. Das Team wird von Prof. Dr. Weber und Dr. Knispel geleitet.

Gefördert werden Versicherungs- und Finanzmathematik durch das „Leibniz Lab of Insurance and Financial Mathematics“ (www.leibniz-lab.de). Die Ausbildung von Nachwuchskräften, internationale Wissenschaftskooperationen sowie die Zusammenarbeit mit Unternehmen werden von einem Kuratorium unterstützt. Diesem gehören Prof. Dr. Erich Barke (Leibniz Universität Hannover), Dr. Bernd Buchwald (Hannover Re), Dr. Peter Carr (NYU & Morgan Stanley), Prof. Dr. Hans Föllmer (Humboldt-Universität zu Berlin), Prof. Dr. Kay Giesecke (Stanford), Dr. Hinrich Holm (Nord/LB), Dr. Mirko Kötter (Hannoversche Leben), Prof. Dr. Steven Kou (Columbia University), Prof. Dr. Vadim Linetsky (Northwestern University), Prof. Dr. Gennady Samorodnitsky (Cornell University), Thomas Adrian Schmidt (HDI/Gerling), Prof. Dr. Ronnie Sircar (Princeton University) und Prof. Dr. Jeremy Staum (Northwestern University) an.


Folgende Lehrveranstaltungen werden u.a. angeboten:

  • Schadenversicherungsmathematik
  • Personenversicherungsmathematik
  • Finanzmathematik in diskreter Zeit
  • Stochastische Analysis
  • Finanzmathematik in stetiger Zeit
  • Monte Carlo Methoden
  • Statistik
  • Quantitatives Risikomanagement
  • Quantitative Steuerung von Versicherungsunternehmen